Persistencia en las series de tipos de cambio algunas consideraciones Natividad Blasco de las Heras, Cristina del Río Solano, Rafael Santamaría Aquilué
By: Blasco de las Heras, Natividad
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Contributor(s): Río Solano, Cristina del | Santamaría Aquilué, Rafael.
Material type: 
ArticlePublisher: 2000Subject(s): DIVISAS | MERCADOS FINANCIEROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | MODELOS ECONOMETRICOS
In:
Hacienda Pública Española n.154, p. 31-46Summary: El presente trabajo contrasta la presencia de persistencia o largamemoria en un conjunto de series de tipos de cambio contra el dólar usa. Los resultados obtenidos con el empleo del contraste de Lo no ofrecen evidencia de esta dependencia en las series analizadas. Además se muestra que es posible que evidencias previas en favor de la persistencia en los mercados de divisas puedan obedecer a problemas de no estacionariedad, correlación serial y heterocedasticidad.
| Item type | Current location | Home library | Call number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF | HPE/2000/154-2 (Browse shelf) | Available | HPE/2000/154-2 |
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Resúmen,Conclusiones,Bibliografía,Anexo
El presente trabajo contrasta la presencia de persistencia o largamemoria en un conjunto de series de tipos de cambio contra el dólar usa. Los resultados obtenidos con el empleo del contraste de Lo no ofrecen evidencia de esta dependencia en las series analizadas. Además se muestra que es posible que evidencias previas en favor de la persistencia en los mercados de divisas puedan obedecer a problemas de no estacionariedad, correlación serial y heterocedasticidad.
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