Hoyo Bernat, Juan del
Especificación y estimación de las relaciones dinámicas entre disponibilidades líquidas, créditos al sector privado, índice de producción industrial e índice de precios al consumo en el período 1964-1977 / Juan del Hoyo, Jaime Terceiro y Rafael Rubio de Urquía .-- , 1979
Conclusiones,bibliografía
Este trabajo consiste en un ejercicio de aplicación de una reciente metodología para la identificación de relaciones causales entre series temporales. Identificaremos y estimaremos tres modelos uniecuacionales: Crédito al Sector Privado, Indice de Precios al Consumo, y el Indice de Producción Industrial, sucesivamente, con el agregado monetario conocido como M3. En otros trabajos, ladetección de relaciones causales se lleva a cabo a partir de las series de innovación de cada variable. Aquí, seguiremos un método que consideramos más adecuado, y que consiste en utilizar el mismo filtro univariante para cada par de variables. Finalizaremos con algunas conclusiones metodológicas derivadas de los resultados obtenidos.
SECTOR PRIVADO
CREDITO
INDICES DE PRECIOS
INDUSTRIA
PRODUCCION
AGREGADOS MONETARIOS
SERIES TEMPORALES
Terceiro Lomba, Jaime
Rubio de Urquía, Rafael
Hacienda pública española61, p. 113-123
Especificación y estimación de las relaciones dinámicas entre disponibilidades líquidas, créditos al sector privado, índice de producción industrial e índice de precios al consumo en el período 1964-1977 / Juan del Hoyo, Jaime Terceiro y Rafael Rubio de Urquía .-- , 1979
Conclusiones,bibliografía
Este trabajo consiste en un ejercicio de aplicación de una reciente metodología para la identificación de relaciones causales entre series temporales. Identificaremos y estimaremos tres modelos uniecuacionales: Crédito al Sector Privado, Indice de Precios al Consumo, y el Indice de Producción Industrial, sucesivamente, con el agregado monetario conocido como M3. En otros trabajos, ladetección de relaciones causales se lleva a cabo a partir de las series de innovación de cada variable. Aquí, seguiremos un método que consideramos más adecuado, y que consiste en utilizar el mismo filtro univariante para cada par de variables. Finalizaremos con algunas conclusiones metodológicas derivadas de los resultados obtenidos.
SECTOR PRIVADO
CREDITO
INDICES DE PRECIOS
INDUSTRIA
PRODUCCION
AGREGADOS MONETARIOS
SERIES TEMPORALES
Terceiro Lomba, Jaime
Rubio de Urquía, Rafael
Hacienda pública española61, p. 113-123