000			01420nab#a2200289#c#4500
999			_c23797 _d23797
003			IEF
005			20210514122759.0
008			001129s2000 ESP|| #####0 b|SPA|u
040			_aIEF _cES-MaIEF
041			_aSPA
100	1		_aBlasco de las Heras, Natividad _96233
245			_aPersistencia en las series de tipos de cambio _b algunas consideraciones _c Natividad Blasco de las Heras, Cristina del Río Solano, Rafael Santamaría Aquilué
260			_c2000
500			_aResúmen,Conclusiones,Bibliografía,Anexo
520			_aEl presente trabajo contrasta la presencia de persistencia o largamemoria en un conjunto de series de tipos de cambio contra el dólar usa. Los resultados obtenidos con el empleo del contraste de Lo no ofrecen evidencia de esta dependencia en las series analizadas. Además se muestra que es posible que evidencias previas en favor de la persistencia en los mercados de divisas puedan obedecer a problemas de no estacionariedad, correlación serial y heterocedasticidad.
650		4	_aDIVISAS _942811
650		4	_aMERCADOS FINANCIEROS _947736
650		4	_aTIPO DE CAMBIO _948564
650		4	_aDOLARES _942852
650		4	_aMODELOS ECONOMETRICOS _947776
700	1		_aRío Solano, Cristina del _912501
700	1		_aSantamaría Aquilué, Rafael _939737
773	0		_tHacienda Pública Española _w34570 _gn.154, p. 31-46
942			_cART _2udc
942			_2udc