000			01832nab#a2200313#c#4500
999			_c122127 _d122127
003			IEF
005			20191010113835.0
008			950704s1979 ESP|| #####0 b|SPA|u
040			_aIEF _cES-MaIEF
041			_aSPA
100	1		_aHoyo Bernat, Juan del _921891
245			_aEspecificación y estimación de las relaciones dinámicas entre disponibilidades líquidas, créditos al sector privado, índice de producción industrial e índice de precios al consumo en el período 1964-1977 _c Juan del Hoyo, Jaime Terceiro y Rafael Rubio de Urquía
260			_c1979
500			_aConclusiones,bibliografía
520			_aEste trabajo consiste en un ejercicio de aplicación de una reciente metodología para la identificación de relaciones causales entre series temporales. Identificaremos y estimaremos tres modelos uniecuacionales: Crédito al Sector Privado, Indice de Precios al Consumo, y el Indice de Producción Industrial, sucesivamente, con el agregado monetario conocido como M3. En otros trabajos, ladetección de relaciones causales se lleva a cabo a partir de las series de innovación de cada variable. Aquí, seguiremos un método que consideramos más adecuado, y que consiste en utilizar el mismo filtro univariante para cada par de variables. Finalizaremos con algunas conclusiones metodológicas derivadas de los resultados obtenidos.
650		4	_aSECTOR PRIVADO _948358
650		4	_aCREDITO _941482
650		4	_aINDICES DE PRECIOS _947476
650		4	_aINDUSTRIA _947463
650		4	_aPRODUCCION _948147
650		4	_aAGREGADOS MONETARIOS _98459
650		4	_aSERIES TEMPORALES _948383
700	1		_aTerceiro Lomba, Jaime _943258
700	1		_aRubio de Urquía, Rafael _938723
773	0		_tHacienda pública española _w34570 _g61, p. 113-123
942			_2udc
942			_2udc